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MAS调查花旗Libor设定

07/11/12

作者/来源:中金在线 http://sc.stock.cnfol.com

  北京时间11月7日凌晨消息,花旗集团在周二向美国证券交易委员会(SEC)提交的10-Q季度财务文件中披露,新加坡金管局已经对该集团有关Libor利率设定的实务发起了调查。

  新加坡金管局是全球各国对负责设定伦敦银行间拆借利率(Libor)及相关利率的银行交易员所采取之策略展开调查的最新一家政府机构。监管机构怀疑,多家银行可能曾操纵Libor利率,目的是增强自己的交易部位。

  Libor利率为衍生品合约中的数万亿美元资金提供支撑,对全球范围内的企业借款利率来说都是一种至关重要的标准,将从复杂衍生品工具到个人贷款等各种类别的资产联系到一起。

  这项利率是由英国银行家协会(BBA)每天设定的,其设定的基础是来自于一些大型银行的数据,这些数据表明银行在各种期限内以各种货币借入资金所需支付的成本。

  衍生品则是指与股票、债券、贷款、货币和商品相关,或是与利率或天气变化等特殊事件相关的不受监管的金融工具,其功能是降低潜在资产的损失风险。目前全球衍生品市场的总额高达650万亿美元,这一市场上的交易活动被指责为导致最近一次金融危机发生的部分原因。

  花旗集团在这份季度文件中指出,该集团已经“从多家本国和海外监管机构及执法机构那里收到了更多的信息和文件索取要求,其中包括新加坡金管局以及有州总检察官组成的一个团体等”。文件称,花旗集团正在就所有这些质询请求展开合作。

  在今年9月份,新加坡金管局宣布,该局已经责令涉及设定利率的银行对其利率设定程序进行审查,并立即向监管机构上报任何不法行为,但并未提及任何银行的名称。

  花旗集团周二提交的文件是该集团首次确认自己是新加坡当局的调查目标。花旗集团是所谓SIBOR委员会的12家成员银行之一,英国渣打银行和其他一些新加坡银行也是该委员会的成员。

  在就Libor利率及其相关外币利率展开的调查活动中,新加坡已经成为了一个中心。去年,苏格兰皇家银行集团(RBS)解雇了新加坡和伦敦的四名雇员,原因是这些雇员采取了与Libor利率相关的行动。上周,该集团还已经让新加坡的另一名外汇交易员休假。

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《新加坡文献馆》